استراتژی های معاملاتی فرکانس بالا

آیا تجارت با فرکانس بالا سودآور است؟

بسیار خوب در ابتدای بحثمان خوب است ببینیم که سود فرکانس بالا چگونه است و آیا فرکانس بالا در استراتژی های معاملاتی فرکانس بالا  واقعا سود آور است؟ سفارشات در استراتژی های معاملاتی فرکانس بالا  هرگز بعد از اتمام جلسه معاملاتی باز نمی مانند و

سود هر معامله حداقل می باشد، لذا، تعداد بالای سفارش برای سود بالقوه بیشتر باز می شود.

نمی دانم که تا چه حدودی در مورد استراتژی های معاملاتی فرکانس بالا شنیده اید. این مدل از معاملات خودکار می باشند و برای سرعت بالا طراحی شده است، در آن الگوریتم های پیچیده ای مورد استفاده قرار می گیرد و عموماً این شاخه از تجارت  در دسترس خرده فروشان قرار نمی گیرد. 

با استفاده از داده‌های موجود متوجه می‌شویم  که در خصوص استراتژی های معاملاتی فرکانس بالا، سود فرکانس بالا قابل توجه می باشد

 در یک قرارداد آتی S&P 500 در طی یک ماه، سود حاصله بیش از 29 میلیون دلار است.

 

 

 

 

چگونه می توانم معاملات با فرکانس بالا انجام دهم؟

 در ادامه بررسی استراتژی های معاملاتی فرکانس بالا پرداختن به این سوال خالی از لطف نمی باشد که چگونه می توانم معاملات با فرکانس بالا انجام دهم؟ باید گفت برای انجام موفقیت آمیز این کار، به پول زیادی احتیاج دارید و همینطور باید قادر باشید که مانند “معامله گران حرفه ای”  ترید کنید. در غیر این صورت  شما در کاغذبازی دفن می شوید. 

برای انجام فرکانس بالا در تجارت یا (HFT) نیاز به  اجرای معاملات پیچیده بر پایه الگوریتم می باشد که توسط رایانه های قدرتمند انجام می گیرد. هدف از انجام چنین معاملاتی بهره بردن از اختلافات جزئی در قیمتها است و همین طور انجام معاملات با سرعت بالا بر روی آنها می باشد. 

 استراتژی های معاملاتی فرکانس بالا  از همان هنگامی که سیستم های کامپیوتری در زندگی ما وارد شده اند بوجود آمده اند. به تدریج که کامپیوترها از نظر تکنیکی پیشرفته تر می گردند، روش های معاملاتی نیز از نظر اندازه افزایش یافته و الگوریتم ها نیز پیچیده تر گشته اند. معاملات بدون دخالت انسانی به غیر از برنامه نویسی اولیه انجام می شود.در بسیاری از موارد،  استراتژی های معاملاتی فرکانس بالا پیش از اینکه سرمایه گذاران فردی از مظنه قیمت ها با اطلاع گردند یا اصلاً معاملات انجام گرفته باشد، انجام می شود.

 

 

 

چرا تجارت با فرکانس بالا بد است؟

در این بخش از مقاله  استراتژی های معاملاتی فرکانس بالا به بررسی نقاط ضعف تجارت با فرکانس بالا می پردازیم. از بزرگترین خطرات HFT الگوریتمی خطری می باشد که برای سیستم مالی به وجود می آورد. در گزارش ماه ژانویه  2011 کمیته فنی سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار (IOSCO) به این موضوع اشاره گردید که  بخاطر پیوندهای قوی که در بین بازارهای مالی وجود دارد از جمله بازارهای آمریکا، الگوریتم های فعالی که در سراسر بازارها وجود دارند قادر هستند که شوک ها را به سرعت از یک بازار به سوی بازار دیگر منتقل کنند، لذا خطر سیستمیک را تقویت می کند.

از طرفی به دلیل سرعتی که اغلب استراتژی های معاملاتی فرکانس بالا دارند یک الگوریتم اشتباه یا معیوب می‌تواند منجر به ایجاد میلیون‌ها ضرر در مدت کوتاهی گردد.

 

 

 

آیا معامله با سرعت بالا غیرقانونی است؟

 استراتژی های معاملاتی فرکانس بالا در سرعت بسیار بالا انجام می شود. اما ببینیم که این سرعت بالا منجر به فرکانس بالای غیر قانونی شده است ؟ یا خیر در واقع  استراتژی های معاملاتی فرکانس بالا قانونی می باشد، چرا که علنا و به طور آشکار غیرقانونی نمی باشد. عقیده ای وجود دارد و آن اینکه  هر چیزی مجاز می باشد مگر آنکه به طور علنی و آشکار ممنوع اعلام گردد.

 در حال حاضر هیچ نوع  قانونی و ممنوعیتی به عنوان فرکانس بالای غیر قانونی و یا 

  صراحتا بر علیه  استراتژی های معاملاتی فرکانس بالا یا HFT وجود ندارد. برای داشتن چنین قوانینی، قطعا باید دلیل مشخصی جهت ممنوعیت HFT وجود داشته باشد. 

نکته مهمی که وجود دارد و جا دارد در اینجا به آن اشاره کنیم این می باشد که، شرکت‌های HFT همان استراتژی‌ها را مانند سایر شرکت‌های تجاری مورد استفاده قرار می دهند، اما با این تفاوت که سرعتش بالاتر است. سرعت همواره  یک مزیت بوده است و همواره یک مزیت در معاملات نیز به حساب خواهد آمد.

 

 

 

نقاط ضعف و قدرت  استراتژی های معاملاتی فرکانس بالا  چیست؟

در این بخش خوب است که با هم به بررسی نقاط ضعف و قدرت این نوع از معاملات بپردازیم در ابتدا فواید استفاده از این نوع معاملات را بیان می کنیم:

1. منجر به افزایش نقدینگی در بازار می گردد.
2. این معاملات افزایش حجم معاملات را در پی دارد و همچنین معاملات با فرکانس بالا کمک به کاهش اسپردها می کند.
3.  از دیگر محاسن این نوع معاملات این است که این معاملات بطور مستقیم به بازار ارسال می شود. 
4. میزان نوسانات را در زمان های عادی کاهش می دهد.

اما از معایب این نوع معاملات هم می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 

1. اینکه برای معامله‌گران خرده فروش قابلیت دسترسی ندارد و این امکان تنها  فقط برای ارگان های بزرگی چون  بانک‌های بزرگ، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهایی که مجهز به پیشرفت‌های فناوری و سرمایه بالا می باشند.
2.  این امکان وجود دارد که به سایر سرمایه گذاران در بازار آسیب وارد شود و یا اینکه منجر به بروز اشتباه در قیمت گذاری شود.
3. این نوع معاملات غالبا  بر اساس تحلیل فنی می باشند و اصول اولیه تا حدود زیادی در نظر گرفته نمی شود.

 

 

 

 

سخن پایانی

 استراتژی های معاملاتی فرکانس بالا را با هم در این مقاله بررسی کردیم. شرکت های HFT جهت استفاده از سناریوهای گوناگونی که در بازار وجود دارد استراتژیهای متفاوتی را نیز طراحی می نمایند. استراتژی های فرکانس بالا از الگوریتم های پیچیده با سرعت خیلی زیاد بر اساس حرکات قیمتی می باشند. با هم نقاط ضعف و قدرت  استراتژی های معاملاتی فرکانس بالا را مورد بحث قرار دادیم.

ویژگیهای مثبت تجارت الگوریتمی روشن است: اجرای بهتر معاملات را تضمین می نماید چرا که بهره بردن از عنصر انسانی را به حداقل می رساند و همچنین می توان از آن برای تجارت چندین بازار وهمینطور دارایی بسیار کارآمدتر استفاده کرد.

امید است که مطالبی که عنوان کردیم مورد توجه شما خواننده گرامی قرار گرفته باشد. چنانچه در زمینه بازار فارکس و ارزهای دیجیتال نیاز به راهنمایی و مشاوره داشتید از طریق چت آنلاین و سایر راههای ارتباطی با بروکر نیکس ارتباط برقرار نمایید. مشاورین زبده ما در اولین فرصت پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود.