باندهای بولینگر

سوالی که می توان داشت اینکه باندهای بولینگر چیست ؟ اینگونه می توان بیان کرد که باندهای بولینگر ابزاری جهت تجزیه و تحلیل فنی می باشد که طراحی شده با مجموعه ای از خطوط  روند است که انحراف های مثبت و منفی (۲+،-) که دور از میانگین متحرک ساده (SMA) است که در نهایت باعث قیمت ترسیم  آن نمودار آن آیتم معاملاتی خواهد شد. اما تغییرات را  می توان بر اساس ترجیحات کاربر تنظیم کنید. باند های بولینگر توسط معامله گر فنی معروف John Bollinger توسعه داده شده و طراحی شده است ، به منظور کشف فرصت هایی که به سرمایه گذاران احتمال بیشتری بدهد که هنگام فروش یا خرید زیاد دارایی، به درستی روند حرکتی و نوع پوزیشن را تشخیص دهند. در واقع باندهای Bollinger یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که توسط John Bollinger برای تولید سیگنالهای بیش از حد فروش یا بیش از حد خرید طراحی شده است. سه خط برای ایجاد باند Bollinger وجود دارد:

•  میانگین متحرک ساده (نوار وسط) 
•  نواری در بالا 
•  نواری در پایین

انحراف استاندارد منفی و مثبت نوارهای پایین و بالا بوده که از میانگین متحرک ساده 20 روزه هستند و تغییر در آنها امکان پذیر است. پس صحبت راجع به باندهای بولینگر چیست؟ فعلا به نحوه محاسبه باند های بولینگر می پردازیم.

اولین گام برای حساب کردن باند بولینگر حساب کردن میانگین متحرک ساده مد نظر است که معمولاً از SMA  20 روزه استفاده میی شود. میانگین متحرک 20 روزه نرخ های پایانی را در 20 روز اول به عنوان اولین نقطه داده در نظر می گیرد. نقطه داده دریافتی بعدی قیمت اولیه را کم می کند، قیمت را در روز 21 اضافه می کند و میانگین را مشخص می کند. مرحله بعدی، انحراف معیار قیمت آیتم معاملاتی بدست می آید. انحراف استاندارد یک اندازه گیری ریاضی از میانگین واریانس است و در آمار، اقتصاد، حسابداری و امور مالی قابل محاسبه می باشد.

در یک مجموعه داده معین، انحراف معیار با نمایش نوسانات، میزان گسترش اعداد از یک مقدار متوسط ​​را اعلام می کند. انحراف معیار را می توان با گرفتن ریشه مربع واریانس حساب کرد. در مرحله بعد، مقدار انحراف استاندارد را در دو ضرب کنید و هر دو مقدار را از هر نقطه در امتداد SMA جمع و تفریق کنید. آنها نوارهای بالا و پایین را تولید می کنند.

​BOLU=MA(TP,n)+m∗σ[TP,n] باند بولینگر بالایی

BOLD=MA(TP,n)−m∗σ[TP,n] باند بولینگر پایینی

برای آموزش بولینگر باید گفت باند بولینگر یک تکنیک بسیار محبوب است. بسیاری از معامله گران معتقدند هر چه قیمت ها به محدوده بالایی نزدیک شوند، بازار بیش از حد خریداری می شود و هرچه قیمت ها به محدوده پایین تر نزدیک شوند، بازار بیش از حد فروخته می شود. جان بولینگر مجموعه ای از قوانین دارد (22 مورد) که در زمان استفاده از باندهای بولینگر به عنوان سیستم معاملاتی باید مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود . همانطور که انحراف معیار  نوسان حرکتی را اندازه گیری می کند ، زمانی که بازار ها بی ثبات تر هستند، نوارها گسترش می یابد و در دیگر زمانها گروه ها منقبض می شوند. 

 باندهای Bollinger یکی از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی محبوب است، که در آن سه خط مختلف ترسیم شده است، یکی زیر و دیگری بالای خط امنیتی و دیگری در وسط.

میانگین متحرک دوره خاص آن به عنوان خط وسط را نشان داده می شود تا “پاکت” ایجاد شود. این خطوط یک نوار یا محدوده نوسان را نشان می دهند که در آن قیمت امنیتی خاصی در حال افزایش یا کاهش است. نوسانات بر اساس انحراف استاندارد برای یک امنیت خاص نشان داده می شود، که با خط (نوار) بالا و پایین نشان داده می شود، زیرا انحراف استاندارد، معیار نوسان است. باندهای بولینگر توسط جان بولینگر در اواسط دهه 1980 توسعه یافت و او این واژه را در سال 2011 با علامت تجاری بولینگر به ثبت رساند. در ابتدا ، آن را باندهای تجاری می نامیدند ، اما بعداً جان بولینگر این مفهوم را تکامل داد و آن را باندهای بولینگر نامید.

برای صحبت راجع به استراتژی باندهای بولینگر و آموزش استراتژی باندهای Bollinger باید گفت باند های بولینگر ابزاری برای معامله گران ترند و فیدرها هستند. با وضع قوانین اساسی برای باند های بولینگر، اکنون میتوانیم نشان دهیم که چگونه این ابزار فنی می تواند توسط معامله گران که به دنبال استفاده از حرکت روند هستند و معامله گرانی که دوست دارند از ناتوانی حرکت روند و استفاده از معکوس حرکت سود ببرند ، مورد استفاده قرار می گیرد. اندیکاتور باندهای بولینگر بیشتر از قیمت حرکت را در بر می گیرد. در مورد نقطه خروج ، پاسخ برای هر معامله گر متفاوت است ، اما یک احتمال منطقی می تواند این باشد که اگر شمع روی نمودارهای شمعدان قرمز شود و بیش از 75 body بدن آن زیر “منطقه خرید” باشد ، معامله طولانی را ببندد. ” با استفاده از قانون 75 ، در آن زمان، قیمت به وضوح از روند خارج می شود. دلیل آن این است که با حرکت سریع به سمت نزولی که در پایان دوره معاملات به منطقه خرید مجدد باز می گردد ، مانع از “خروج” معامله گر از روند می شود. توجه داشته باشید که چگونه در نمودار زیر ، معامله گر قادر است در بیشتر مواقع در روند صعودی حرکت کند و تنها زمانی که قیمت در بالای محدوده جدید شروع به تثبیت می کند، از بازار خارج می شود. پس از صحبت راجع به استراتژی باندهای Bollinger ادامه می دهیم.

باندهای بولینگر شامل سه خط در نمودار معاملاتی است. خط میانی شاخص، میانگین متحرک ساده (SMA) است که میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. این به طور کلی برای یک دوره 20 روزه تعیین شده است. نوار بالایی SMA بعلاوه دو انحراف استاندارد است. نوارهای کانال میانگین Stoller باند STARC یک شاخص فنی است که دو باند را در یک میانگین متحرک ساده کوتاه مدت (SMA) ترسیم می کند. نوارها منطقه ای را ارائه می دهند که ممکن است قیمت بین آن جابجا شود. شاخص حرکت پویا در تجزیه و تحلیل فنی برای تعیین خرید و فروش بیش از حد اوراق بهادار استفاده می شود. هنگامی که قیمت سهام به طور مداوم قسمت بالایی باند های بولینگر را لمس می کند ، قیمت ها بیش از حد خریداری می شود. برعکس، وقتی دائماً نوار پایینی را لمس می کنند، قیمت ها بیش از حد فروخته می شود و سیگنال خرید ایجاد می کند.

باندهای بولینگر یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی موثر هستند، اما محدودیت هایی دارند. نوارهای بولینگر بر اساس میانگین متحرک ساده یک ابزار، که از نقاط داده گذشته استفاده می کند ، ساخته شده است. در نتیجه، گروه ها همیشه نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهند و آنها را پیش بینی نمی کنند. به عبارت دیگر ، نوارهای بولینگر واکنشی هستند ، نه پیش بینی کننده. باندهای بولینگر همچنین می توانند مستعد ارائه سیگنال های کاذب باشند. به عنوان مثال ، زمانی که قیمت یک ابزار از نقطه ورود ترید عبور می کند ، شکست ناگهانی رخ می دهد. این نشان دهنده یک ترید است ، اما سپس به جهت دیگر حرکت می کند که این امر باعث از دست رفتن ترید می شود.

معامله گران همچنین باید درک کنند که تنظیمات استاندارد مناسب همه استراتژی ها نیست. معامله گران بلند مدت ترجیح می دهند از تعداد بیشتری دوره و انحراف معیار بالاتر استفاده کنند. معامله گران کوتاه مدت ممکن است ترجیح دهند از تعداد دوره های کمتر و انحراف معیار کمتر استفاده کنند.

با توجه به محدودیت هایی که دارند ، اندیکاتور باندهای Bollinger بهتر است همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکی مورد استفاده قرار گیرند. این موارد می تواند شامل میانگین های متحرک، شاخص های تصادفی و خطوط روند باشد.

برای تحلیل باندهای بولینگر و صحبت راجع به تحلیل باندهای بولینگر باید گفت اندیکاتور باندهای بولینگر برای معاملات کوتاه مدت و بلند مدت استفاده می شود. برای معاملات روزانه ، این شاخص از پتانسیل ارائه سیگنال عقب می ماند. حرکت قیمت آنقدر بی ثبات است که تعیین نقاط ورود و خروج در کوتاه مدت دشوار است. گفته می شود ، در واقع سیگنال هایی می دهد که می تواند یک تجارت بالقوه ایجاد کند. پس با توجه به تعاریف ارائه شده از ابتدای مقاله و موارد مطرح شده در اینجا به این نتیجه میرسیم که باند های بولینگر برای ترید روزانه مناسب نبوده و بهتر است در کوتاه مدت و بلند مدت مورد استفاده قرار گیرند. پس از صحبت راجع به تحلیل باندهای Bollinger به انتهای مقاله می رسیم.