اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم (momentum) در لغت به معنای تکانه و حرکت می باشد و اندیکاتور به مفهوم شاخص در فارکس  و یا هر بازار مالی دیگری کاربرد دارد.اندیکاتور مومنتوم در فارکس از اندیکاتورهای لیدینگ (leading) یا پیشرو است و یکی از ابزارهای مهم معامله گران فارکس است.

این شاخص به اندازه گیری سرعت حرکت قیمت می پردازد و قابل استفاده در متاتریدر4 (MT4) و متاتریدر5 (MT5) است و رفتار momentum شبیه اندیکاتور RSI  می باشد و همینطور شباهت زیادی به اندیکاتور میانگین متحرک دارد، اما فرق اساسی بین این دو اندیکاتور این است که مومنتوم یک پیشرو است در حالیکه مووینگ اوریج یک اندیکاتور تاخیری (lag indicator) می باشد. 

اندیکاتور مومنتوم در فارکس چیست؟  و چه کاری انجام می دهد؟ پیش از آنکه بفهمیم  شاخص مومنتوم چیست ، اول می بایست مفاهیم روند و حرکت آشنا شویم.

 یکی از مواردی که دانستن آن در تحلیل تکنیکال مهم می باشد دانستن روند می باشد . اکثر استراتژی ها بر این  اساس هستند که آیا بازار در یک روند  قرار دارد یا خیر؟

دانستن نقطه شروع یا پایان یک روند مهم است. بنابراین تحلیل اندیکاتور مومنتوم کمک می کند که بدانیم

 که آیا روندی در حال شروع شدن است و یا اینکه در شرف سقوط است و پاسخ آن می تواند اطلاعات مفید بسیاری را در اختیار تحلیلگر قرار دهد. ادامه یافتن روند به میزان حرکت بستگی دارد و قدرتی که پشت روند قرار دارد حرکت نامیده می شود و شاخص مومنتوم به اندازه گیری این حرکت می پردازد.

همانند شاخص هایی چون RSI و Stochastic Oscillator ، یک شاخص Momentum نیز می تواند به تشخیص زمان خرید و فروش در بازار به ما کمک کند. اینگونه که به ما نشان  می دهد آیا حرکت کافی در پشت روند جهت ادامه حرکت قیمت وجود دارد یا خیر.

 زمانی  که بازار نزولی بیش از حد فروخته می شود، این احتمال وجود دارد که در شرف جهش باشد و زمانی هم  که یک بازار رو به افزایش خرید می باشد احتمال اینکه در حال سقوط باشد، وجود دارد.

شاخص مومنتوم چگونه بر روی چارت اجرا می شود  

حال که به پاسخ این سوال را که اندیکاتور momentum چیست را می دانیم.

این شاخص به عنوان یکی از پکیج های استاندارد اندیکاتورها و عنوان بخشی از نسخه  پیش فرض برای متاتریدر 4 و متاتریدر 5 وجود دارد.

نحوه محاسبه پشت این شاخص هم  نسبتاً ساده است، به این صورت که با مقایسه بین قیمت مشخص فعلی و قیمت تعدادی از دوره های قبل (n دوره قبل) از آن انجام می شود.

 اولین کار برای شروع محاسبه انتخاب مقداری برای n است. n تعداد دوره هایی می باشد که برای مقایسه استفاده می شود.

مقداری که به عنوان  پیش فرض برای n در متاتریدر وجود دارد 14 است، اما می توانید آن را بر روی هر مقداری که می خواهید تنظیم کنید.

فرمول محاسبه  حرکت به صورت زیر می باشد:

حرکت(momentum) = (فعلی و کنونی  cp/قیمت n دوره قبل) x 100

MT5 این محاسبات را فوراً برای ما انجام می دهد و نتایج را در قسمت پایین چارت اصلی قیمت، برای ما به نمایش در می آورد.

انواع اندیکاتور مومنتوم یا به اختصار MOM ابزارهایی هستند که تریدرها از آنها جهت تجزیه و تحلیل تکنیکال گسترده جهت سنجش و اندازه گیری نرخ نوسان قیمت آیتم های معاملاتی استفاده می شوند و به خوبی سایر شاخص ها را تکمیل می کنند. چرا که فقط یک بازه زمانی را تعیین میکنند که در آن تغییر قیمت بازار در حال اتفاق است. مطالعات بیانگر این  می دهد که این ابزارها زمانی که بازار در حال صعود است مفیدتر از زمان کاهش آن می باشند.

از محبوبترین انواع اندیکاتور مومنتوم می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. اولین مورد همگرایی واگرایی متحرک MACD از شاخص ترین آنهاست.
2. مورد بعدی RSI است که به نوعی  یک نوسان ساز نیز می باشد و به عنوان معیاری برای نوسانات قیمت و سرعت تغییر کاربرد دارد. 

این شاخص بین صفر تا 100 نوسان می کند.

3. شاخص جهت گیری متوسط یا ADX  که می تواند برای اندازه گیری جهت حرکت قیمت ها مورد استفاده معامله گران قرار گیرد.

 مبحث بعدی که در نحوه استفاده از شاخص momentum در فارکس و سایر بازارهای مالی به آن می پردازیم، نقش این شاخص در استراتژی معاملات تحت عنوان استراتژی اندیکاتور مومنتوم می باشد. از آن در جهت ارائه مستقیم سیگنال های معاملاتی و اکثرا به عنوان یک ابزار تأیید استفاده می گردد.

 ساده ترین سیگنال این است که هر خطی را از خط مرکزی به عنوان یک سیگنال فرض کنید. زمانی  که ارزش از زیر 100 به سمت بالاتر می رود خریداری کنید و زمانی هم که از بالا به زیر 100 می رسد فروش انجام دهید.

این رویکرد بسیار ساده به نظر می رسد، اما توجه داشته باشید که باید قبل از اجرا با احتیاط زیادی مورد توجه قرار گیرد.

 زمانبندی چنین سیگنال هایی کمی دشوار است و ممکن است تا زمان رسیدن سیگنال بیشتر حرکت را از دست بدهید. می توان زمان بندی را با اضافه کردن میانگین متحرک بهبود داد. که این شیوه هم یکی از استراتژیهای بسیار رایج در بین استراتژیهای معاملات فارکس است.

ببینیم که استفاده از اندیکاتور momentum  چه مزایا و معایبی دارد؟ مزیت های استفاده از این اندیکاتور عبارتند از:

این شاخص حرکت قیمت را در طی زمان و بر حسب  قوی بودن، این حرکتها را نشان می دهد ، صرف نظر از اینکه جهت حرکت قیمت صعودی است یا نزولی خواهد بود.

مزیت دیگر آن این می باشد که  تریدرها  و تحلیلگران را در تشخیص نقاطی که بازار می تواند روند حرکتی را معکوس کند، تشخیص میدهد . این نقاط از تفاوت بین حرکت قیمت و momentum مشخص می شوند.

اما مانند هر روش معاملاتی دیگری اشکالاتی  نیز به آن وارد است. یکی از این موارد این است که معاملاتی که در لحظه انجام می شوند نیاز به تمرکز زیادی دارند و این شما هستید که به عنوان یک تریدر باید تشخیص دهید که چه زمانی  مناسب ورود و خروج مناسب است.

یکی دیگر از اشکالاتی که باید در نظر بگیرید این است که  استفاده از این شاخص ریسک معامله شما را بالا میبرد. درست است که با ریسک بیشتر پاداش بیشتری هم بهمراه خواهید داشت. اما به عنوان یک معامله گر باید از سودآوری سیستم خود اطمینان داشته باشید.